Soluções de gerenciamento de risco e apoio à decisão
Módulos e Funcionalidades
APM Master
Controle geral, alçada e tipos de acesso, trilha de auditoria, parâmetros de risco, árvore de estratégias e redistribuições de trades
APM
Principal módulo da solução, com informações consolidadas, visualização de posições e performance, fatores de risco e distribuição entre produtos, cota e patrimônio atual e histórico, métricas de risco, simulação de cenários e novas posições
CPM
Módulo de Compliance com regras regulatórias, prudenciais, de regulamento, e gerenciais, classificação de fundos, controle de grupos econômicos, alerta de aproximação dos limites de regras e alerta de desenquadramento
LPM
Controle de liquidez com cronograma de tempos para liquidação da carteira e parametrização de diferentes produtos, e aderência da carteira à Matriz Anbima
Trades Inserter
Módulo de boletagem com captura automática de trades junto a corretoras, inserção de boletos manual ou por grid, subscrições e resgates, aluguel de ativos, importação, verificação e exportação de arquivos XML do administrador, fluxos de caixa, conexão com extranet de administradores
SCL
Controle de passivos com informações de investidores e distribuidores, cálculo de rebates, extratos personalizados, relatórios de posição e performance
RPM
Business intelligence com relatórios personalizados a partir de dados do sistema, recursos gráficos, agendamento de execução e envio por e-mail
WIM
Sistema de administração de carteiras com controle de matriz e filiais, clientes por officer, atualização de posições da carteira, cálculo de impostos, geração de relatórios personalizados e acesso via Web a usuários autorizados
Diferenciais do Sistema
Visualização de posições e performance
Organização de posições e performance em árvores de estratégia a partir de books básicos, permitindo diferentes visualizações – por operador, por tipo de produto, por estratégia, para batimento de carteiras etc.
Captura automática de trades
Captura das operações efetuadas junto a corretoras e prime-brokers autorizados, permitindo também boletagem manual e em grid
Reconciliação e batimento de carteiras
Reconciliação de posições a partir de arquivos do administrador (padrão XML – Anbima), com equipe disponível para dar assistência em caso de quaisquer divergências
Cálculo de métricas de risco
Exposição por Fatores de Risco, gregas (opções), VaR – Value at Risk Histórico e Paramétrico, cálculo de Stress, BVaR, Maximum drawdown, Expected shortfall, Sharpe, Sortino, Tracking Error
Compliance
Verificação de cumprimento de normas prudenciais e regulatórias (CVM, CMN, fundos previdenciários, matriz de liquidez ANBIMA), normas de regulamento de fundos, e regras gerenciais personalizadas pelo Cliente
Business Intelligence
Geração de relatórios personalizados com paleta de cores, padrão gráfico e elementos definidos pelo cliente, para diversas finalidades – consumo interno, carta mensal, relatórios para clientes e terceiros.
